Ошибки системной торговли.

1. Открытие позиции до того как рынок нарисовал 3 свечи и сопротивление.

Зеркальный уровень - убыток - 8.8 некудот

Pattern 1+3 - убыток - 9.6 некудот

Трейдинг - Цифры

Торговать Системно – необходимо, чтобы зарабатывать деньги на фондовом рынке.

1.       Максимум 2 убыточные сделки в день.

2.       Stop – 9.5 nekudot.

3.       Стоп на сделку – 2% от портфолио.

4.       Стоп на день – 4% от портфолио.

5.       Продавать шорт – на 1 некуду ниже уровня.

6.       Покупать лонг – на 1.5 некуды выше уровня.

7.       Take:

7.1.  В узкий день – брать половину волатильности.

7.2.  В канале – продавать от границы канала.

7.3.  Если рынок строит сильное сопротивление из 6-ти свечей, либо double top – продавать.

7.4.  В трендовый рынок + трендовый день – ждать. Брать большие движения. Рынок трендово идет – давать ему дышать. Подтягивать Стоп, 20 некудот от Топ. Дает 30, 50, 70 некудот – не отдавть – подтягивать Стоп.

Графический дневник:

1.       Открытие:

1.1.  Уровень.

1.2.  Тренд.

2.       Закрытие:

2.1.  Причина закрытия.

Каждый день анализировать сделки предыдущего дня. В конце недели анализировать сделки за неделю.

1.        Сделка должна бросаться в глаза.

2.        Видеть тренд, уровни и точки входа.

3.        Торговать в сторону основного тренда только.

4.        Надо бить в одну точку. Оттачивать свое мастерство.

5.        Повышать уверенность в себе и торговой системе.

6.        Довести трейдинг до автоматизма – рынок подходит к уровню, рисует паттерн в сторону основного тренда – открываешь отложенный приказ. Дальше следишь за рынком, контролируешь take.

7.        Публикую результат 20 сделок в блоге.

Трейдинг как бизнес:

1.       Стабильно прибыльный.

2.       Контролируемый.

3.       Цель – закрывать каждый месяц в "+".

4.       Масштабировать – увеличивать кол-во контрактов на сделку.

Зеркальный уровень - прибыль - 30 некудот

Pattern 1+3 - убыток - 9.5 некудот

Системный трейдинг позволяет:

1)  Прибыльно торговать.

2)  Контролировать риски.

3)  Сделать торговлю стабильной.

4)  Масштабировать торговлю – увеличивать кол-во контрактов на сделку.

5)  Бить в одну точку – оттачивать мастерство.

6)  Делать работу над ошибками – разбор убыточных сделок.

7)  Документировать торговлю.

8)  Сократить убытки в плохой рынок.

9)  Торговать сильные долгие тренды в правильном напаравлении.

Цитаты Сороса о бизнесе

Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься.

Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать.

Бог дал мне чрезвычайно короткую память, что позволяет мне иметь дело не с прошлым, а с будущим.

По большому счету, я не боюсь все потерять. У меня ведь есть еще голова на плечах, а в голове этой еще есть мозги…

Если инвестирование кажется вам интересным занятием, и вы получаете от него удовольствие – скорее всего, вы ничего не зарабатываете. Настоящее инвестирование – это скука смертная.

Для успеха необходим досуг. Нужно время, которое безраздельно принадлежит только вам.
 Ваша проблема заключается в том, что вы хотите делать интересную работу. Человеку, который хочет разбогатеть, все равно, что он делает. Он думает лишь о конечной прибыли. Весь день он думает о том, как ему заработать. Если это означает установку большего количества стоек для чистки обуви, то он занимается именно этим.

Цюрихские Аксиомы

Макс Гюнтер сформулировал основные принципы торговли, названные Цюрихскими аксиомами:
О риске: 
• Беспокойство — это не болезнь, а признак здоровья — если вы не волнуетесь, вы не рискуете чем-то значительным. 
• Всегда играйте на значащие ставки — если количество является настолько маленьким, что его потеря не будет иметь какого-либо существенного значения, то это, скорее всего, также не принесет какую-либо ощутимую прибыль. 
• Не поддавайтесь соблазну диверсификации.
О жадности:
• Всегда забирайте свою прибыль достаточно быстро.
• Решайте заранее, какую выгоду вы хотите получить от сделки, и когда вы получаете это, выходите.
О надежде:
• Когда судно начинает тонуть, не молитесь — выпрыгивайте. 
• Принимайте маленькие потери спокойно как неизбежность. Будьте готовы получить несколько потерь при ожидании большой выгоды.
О прогнозах:
• Человеческое поведение не может быть предсказано. Не доверяйте тому, кто утверждает, что знал будущее, однако смутно.
О моделях: 
• Хаос не опасен, пока он не начинает выглядеть упорядоченным. 
• Остерегайтесь ловушки истории — это основывается на старой, но абсолютно не гарантированной уверенности, что надлежащая репетиция на исторических данных позволяет делать точные прогнозы в некоторых ситуациях. 
• Остерегайтесь иллюзий чартиста — это характерная черта для человеческого мозга — искать причинно-следственные связи там, где их не существует.
• Остерегайтесь ошибки игрока — не существует такого понятия как <сегодня мой счастливый день> или <я сегодня в ударе>.
О подвижности:
• Избегайте <пускать корни>. Они препятствуют движению. 
• Не попадитесь в ловушку закисания из-за чувств, вроде лояльности и ностальгии. 
• Никогда не смущайтесь оставлять предприятие, если появляется что-то более привлекательное.
Об интуиции:
• Догадке можно доверять, если ее можно объяснить. 
• Никогда не путайте догадку с надеждой.
Об оккультизме: 
• Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми.
• Суеверие можно и не искоренять. Им можно наслаждаться, если оно сдерживается в определенных рамках.
Об оптимизме и пессимизме:
• Оптимизм означает ожидать лучшее, но уверенность означает знать, как вы будете иметь дело с худшим. Никогда не делайте движение, если вы просто оптимистично настроены.
О консенсусе:
• Игнорировать мнение большинства будет, наверное, неправильно. 
• Никогда не следуйте за спекулятивным ажиотажем. Часто, наилучшее время, чтобы покупать что-то именно тогда, когда никто еще не делает этого.
Об упорстве:
• Если что-то не срабатывает в первый раз, то забудьте это. 
• Никогда не пытайтесь спасать плохие сделки путем усреднения.
О планировании:
• Долгосрочные планы порождают опасную веру, что будущее находится под контролем. Важно никогда не принимать свои долгосрочные планы или планы других людей всерьез. В сущности, этот пункт аксиом относится к преимуществам и недостаткам наличия торговой стратегии и приклеивания к ней, независимо от того, что другие трейдеры говорят или делают. Если вы не имеете торговой стратегии, то это будет еще хуже. Однако, не бойтесь что-то добавить или убавить к этим принципам, в зависимости от того, что работает или нет для вас.

"Trading In The Zone"

Those traders who have confidence in their own trades, who trust themselves to do what needs to be done without hesitation, are the ones who become successful.

Самые интересные и наиболее важные моменты из книги "Путь Черепах"

·                Черепах учили зарабатывать миллионы всего две недели. Вторую группу на следующий год и того меньше — неделю.

·                Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.

·                Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.

·                Для достижения успеха необходимо исполнять все сделки с религиозным фанатизмом.

·                Второе, что хочу отметить – это, что Черепахи никогда не пытались предсказать движение рынка. Вместо этого они изучали индикаторы, свидетельствующие о состоянии рынка. Это крайне важная концепция. Хорошие трейдеры не предсказывают, что будет делать рынок. Они смотрят на индикаторы того, что рынок делает сейчас.

·                Успешные трейдеры думают о настоящем, и предпочитают не думать слишком много о будущем.

·                Думайте в терминах вероятности, а не прогноза: вместо того чтобы пытаться правильно угадать движение рынка, фокусируйтесь на методах, по которым вероятность исхода в долгосрочной перспективе является благоприятной.

·                Далее немного об уровнях и сопротивлениях. Сам факт, что большинство трейдеров верят в уровни поддержки и сопротивления, как раз и формирует эти уровни, потому что их вера выражается в их поведении.

·                Точки ценовой нестабильности представляют хорошие возможности для трейдинга, потому что в этих точках достаточно невелика разница между работающей и неработающей сделкой. Это означает, что цена ошибки тоже невелика.

·                Другой важный раздел трейдинга, на который обращает внимание Куртис Фейс – это управление капиталом и рисками.

·                Управление деньгами – это искусство удержания риска крушения на приемлемом уровне при одновременном увеличении потенциала прибыли.

·                Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре.

·                Следующий момент – устойчивость системной торговли.

·                Устойчивый трейдинг предполагает построение программы трейдинга, работающей вне зависимости от будущего состояния дел. Ее основа – признание того, что никто не способен предугадать грядущее.

Системная торговля предполагает:

1.       Большое количество убыточных сделок.

2.       Убыточные дни.

Воспринимать спокойно. Знать, что системная торговля, "ле орех зман", дает хорошую прибыль.

Трейдинг – это мой бизнес – моя работа.

Делаю эту работу – "ахи тов ше ани яхоль".

1.       Сделка должна бросаться в глаза.

2.       Бить в одну точку – оттачивать мастерство.

3.       Следить за риском на сделку и на день.

4 правила

1.       Системные сделки только.

2.       Сделка должна бросаться в глаза.

3.       Открывать сделки отложенными ордерами.

4.       Строго следить за соблюдением Стопов на сделку и на день.

Бизнес

Бизнес, который зарабатывает деньги – это хороший бизнес. Бизнес, который зарабатывает 10% на капитал в месяц – это отличный бизнес.

Я не должен / должен

1.       Я не должен предсказывать рынок.

2.       Я не должен брать все движения рынка.

3.       Я не должен делать импульсивные сделки.

4.       Я должен торговать по системе. Торгуя по системе – буду хорошо прибыльным, стабильным трейдером.

Бизнес - Трейдинг

1. Цель бизнеса - зарабатывать деньги.
2. Цель по прибыли - 10% в месяц.
3. Чтобы получить цель по прибыли - делать только самые качественные сделки:
* Ждать пока рынок прийдет к красному уровню.
* Ждать пока рынок нарисует паттерн в сторону тренда.
* Открывать сделку отложенным ордером.
* Сделка открылась - терпеливо жду результат.

Точки входа

Трейдер должен

страшиться того, что небольшие потери могут многократно возрасти и надеяться на то, что прибыль обернется гигантской прибылью.

Когда я зарабатываю:

1. Когда спокоен.
2. Когда жду.
3. Когда понимаю рынок.
4. Когда понимаю направление тренда.
5. Когда торгую от уровня.
6. Когда торгую по паттерну.

Как зарабатывать большие деньги?

Чтобы зрабатывать большие деньги, нужно брать большие движения.

Зеркальный уровень - убыток - 9.5 некудот

Паттерн 1+3 - прибыль - 30 некудот

Зеркальный уровень - убыток - 9.5 некудот

Роман Андреев - ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА:

   «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли

    Отсутствие стопов

    Попытки догнать рынок

    Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом

    Эмоциональный трейдинг

    Постоянное желание торговать

    Неприятие убытков и попытки сразу отыграться

СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА:

   Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка
и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято.

   Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции
 

   Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ:

   Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:

-  что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;

-  что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки.

   Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных.

   Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ –нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием – жадность и страх.

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ:

   Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея.

   Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи.

   То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем.

   ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня.  Как только закрываете убыточную сделку -  перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ:

   Люди склонны слышать только то, что совпадает с их точкой зрения, и часто совершают сделку сразу после того, как это мнение услышано\прочитано

   НИКОГДА не делайте сделку сразу после того, как что-то прочитали\услышали. Почти всегда эти сделки убыточны и не являются системными. Это просто лишний камешек на весы ваших эмоциональных представлений о текущем рынке.

   Попытайтесь контролировать подобные сделки, и вы увидите, что делаете их довольно часто. Речь в данном случае, естественно,  идет не о публикуемой статистике.

   90% трейдеров, описывающих свой взгляд по направлению рынка, уже находятся в позиции и просто пытаются ее оправдать с помощью подходящих для случая новостей\методов ТА и ФА.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ:

   Не стоит пытаться торговать в эмоционально взвинченном состоянии.

   Если вы  совершили более двух убыточных сделок – потратьте остаток времени на разбор причин. Если причина в вас – возьмите тайм-аут.

   Старайтесь первую за день сделку сделать в прибыль, дождитесь системного «верняка». Как правило, первая сделка задает тон всей дневной торговле.

   Не впадайте в эйфорию после череды прибыльных сделок. Это так же плохо, как и депрессия.

   Всегда имейте настрой заработать, а не
«не проиграть». Иначе подсознательно будете стремиться к поражениям, оправдывая себя знаменитым «я так и знал»

Паттерн 1+3 - прибыль - 30 некудот

Паттерн 1+3 - прибыль - 30 некудот

Зеркальный уровень - прибыль - 30 некудот